對沖基金和大資管的數(shù)理計算機(jī)基礎(chǔ)課程（精講三天班）——裸心谷版

　　關(guān)于課程

　　本課程為“對沖基金、量化交易培訓(xùn)及互動課程”的基礎(chǔ)課程，是針對對沖基金和大資管中所需要的金融工程、統(tǒng)計模型、人工智能、編程、策略開發(fā)語言等知識的集中強(qiáng)化培訓(xùn)，結(jié)合理論與實踐，集專題講座與交流相結(jié)合的拓展。

　　課程目標(biāo)

　　在對沖基金爆發(fā)式發(fā)展的2014年，本課程旨在培養(yǎng)具備從量化、大資管與風(fēng)控意識到國際化、前瞻性視野的對沖基金交易和管理人才。

　　適宜人群

　　投資總監(jiān)、策略師、交易員等希望了解美國最新的對沖基金原理、運(yùn)作和發(fā)展趨勢，以及未來希望從事對沖基金工作的人士。

　　課程介紹

　　課程模塊課程主題方式

　　模塊一國際對沖基金原理、運(yùn)作和未來趨勢實例剖析

　　模塊二對沖基金和大資管里所用到的金融工程模型推導(dǎo)　實例剖析

　　模塊三對沖基金和大資管里所用到的統(tǒng)計模型模型推　實例剖析

　　模塊四對沖基金和大資管里所用到的優(yōu)化理論模型推導(dǎo)　　實例剖析

　　模塊五對沖基金和大資管里所用到的機(jī)器學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)發(fā)掘模型推導(dǎo)　　實例剖析　上機(jī)實習(xí)

　　模塊六Matlab編程在對沖基金和大資管的應(yīng)用實例剖析　　上機(jī)實習(xí)

　　模塊七R編程在對沖基金和大資管的應(yīng)用實例剖析 　上機(jī)實習(xí)

　　模塊八策略開發(fā)語言編程在對沖基金和大資管的應(yīng)用實例剖析　　上機(jī)實習(xí)

　　模塊九對沖基金的關(guān)鍵技術(shù)研究：一個對沖的案例剖析實例剖析　　上機(jī)實習(xí)

　　模塊十對沖基金的關(guān)鍵技術(shù)研究：一個風(fēng)控的案例剖析實例剖析　　上機(jī)實習(xí)

　　導(dǎo)師介紹

　　Mike老師

　　中國培訓(xùn)網(wǎng)高級講師，美國斯坦福大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)博士、統(tǒng)計學(xué)博士、金融數(shù)學(xué)碩士，曾在華爾街世界知名投行摩根士丹利任自營交易員和世界知名對沖基金公司 Citadel Investment Group任策略師。他在金融方面已經(jīng)有近10年的理論研究和實踐操作相結(jié)合的經(jīng)驗。

　　大城堡對沖基金為世界頂級對沖基金。2012年全球第2大最賺錢的對沖基金(21億美金);也是2012年全球年回報率第9名的大對沖基金(18%) 。連續(xù)20年平均年回報率20%以上 。

　　他曾從事過全球宏觀、期貨、外匯、固定收益、股票、以及從事過衍生品定價和對沖方面的交易研究，對對沖方面尤其有心得。他鉆研美國對沖基金、私募基金(包括房地產(chǎn))、結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品和資產(chǎn)證券化的策略和盈利模式，并致力于在交易、投資和資產(chǎn)組合管理中，綜合應(yīng)用經(jīng)濟(jì)/金融學(xué)、統(tǒng)計建模、金融工程、優(yōu)化組合、信號處理、人工智能等知識。